商品の詳細

• Amazon.co.jp ランキング: #116981 / 本
• 発売日: 2001-05
• 版型: 単行本
• 541 ページ

出版社/著者からの内容紹介
本書は、デリバティブ（金融派生商品）の基本要素である、先物、先渡、オプション、スワップなどについて解説した教科書で、米国のみならず世界中で高い評価を得ています。この原書第3版では、リスク管理手法である「バリュー・アット・リスク分析」の章を追加し、金融工学（フィナンシャル・エンジニアリング）の分野で理論的にも実務的にも重要な知識を余すところなくカバーしているため、学生だけでなく実務家にも役に立つ1冊です。原著者のハル教授は金融工学およびデリバティブ分野の第一人者です。

＜目次＞

　第1章　概　説

第1部　先物と先渡市場
　第2章　先物・先渡市場の仕組み
　第3章　フォワード価格と先物価格の決まり方
　第4章　先物を使ったヘッジ手法
　第5章　金利先物
　第6章　スワップ

第2部　オプション市場
　第7章　オプション市場の仕組み
　第8章　株式オプションの基礎
　第9章　オプションを用いた取引戦略
　第10章　二項モデルとは
　第11章　ブラック=ショールズ・モデルを用いた株式オプションの評価
　第12章　株価指数と通貨のオプション
　第13章　先物オプション
　第14章　オプションのヘッジと合成
　第15章　バリュー・アット・リスク
　第16章　二項モデルを用いたオプションの評価
　第17章　ブラック=ショールズ・モデルの限界
　第18章　金利オプションの基礎

内容（「BOOK」データベースより）
デリバティブ(金融派生商品)の基本要素である、先物、先渡、オプション、スワップなどについて解説した教科書で、米国のみならず世界中で高い評価を得ている。この原書第3版では、リスク管理手法である「バリュー・アット・リスク分析」の章を追加。金融工学(フィナンシャル・エンジニアリング)の分野で理論的にも実務的にも重要な知識を余すところなくカバーしているため、学生だけでなく実務家にも役に立つ1冊である。

内容（「MARC」データベースより）
デリバティブ(金融派生商品)の基本要素である、先物、先渡、オプション、スワップなどについて解説した教科書。リスク管理の手法である「バリュー・アット・リスク分析」の章を追加した、原著第3版からの翻訳。

カスタマーレビュー

ようこそデリバティブの世界へ！
世界の主要MBAスクールで使われているジョン・C・ハルのデリバティブの教科書の入門編。入門とはいいつつも、これをしっかり理解できれば基礎は完全です。あとはこの応用ですので。

独習にも使える内容。

最低限の数式しか出てきませんが、大学入試などで数学を選択せずに文系学部に行った人などは、よりよく理解するのに、大村平氏が書かれた『話』シリーズの『統計』、『確立』、『多変量解析』、『微分積分』を先に読まれてから本書を読むと良いでしょう。急がば回れです。

目次、概略部分、要約部分の読解、数式理解でBig Pictureを掴んでからもう一度細かく読み直すと深い理解が得られます。同時に、日経新聞で先物価格などもチェックしてみましょう。今までと違った読み方ができること請け合いです。投資銀行を目指す人や働き始めた人は、本書は基本ですのでしっかり読み込みましょう。

書評：お薦めの１冊です
この本は，デリバティブを勉強したい，でも数学は苦手，かといって単なる入門書では飽きたらないという人にお薦めです。著者は，ほかにも似たような本を数冊出版しておりますが（日本語版），その中でもこの本は分かり易く独学には最適です。

　ただ，豊富な演習問題を載せているのに，解答をすべてにはつけてないこと。和訳して出版するのなら，そこまでして欲しい。

解説が丁寧
本の解説が大変、丁寧で文書であるため、理解しやすい。
他のオプションの本は、数式や図などで進むため、理論がわからなくなると暗記になってしまう。
この本は、一歩、一歩、理解していくことが実感できる。

なお、オプションの行使の部分が今までの本にはなかったような解説もあり、新しい発見もある。
ぜひ、金融機関で商品開発を行っている部門の人には読んで欲しい。